网友提问 :请介绍公司2022年自营投资业务的情况,以及如何优化投资业务发展?
2023-05-12 15:07:00
财通证券 (601108): 回答:答:尊敬的投资者,您好。2022 年,资本市场呈现全年整体低迷、风格快速轮动、存量博弈加剧的局面,年末债券市场出现剧烈波动,给券商自营投资业务带来巨大挑战。公司自营投资业务同样受此影响,金融资产投资收益和公允价值变动损益同比明显下降。在不利市场情况下,公司及时调整优化资产配置,减少方向性投资敞口,把握好市场风险和信用风险的管控,具体有以下几点:一是做大固收规模。在保持纯债优势基础上,充实纯债条线和部门人员队伍,加大对科技化数字化的投入,坚持主观经验+客观量化的投资方法论,优化大类资产配置。二是优化权益投资的业务布局。强化投研体系建设,优化权益投资的策略方案。布局科创板做市业务,积极探索新的投资策略,与方向性的二级市场投资业务共同形成有防御有进攻的盈利结构。改善风控模式,提升仓位管理能力,建立仓位跟踪体系,做好仓位、市场、盈亏综合评估。三是做大衍生品客户基本盘。稳步推进衍生产品代销规模,以个股期权等业务为突破点开辟场外衍生品业务新战场;深挖定增、大宗等用资类业务机会。做大资本中介业务和衍生品自营业务,丰富量化投资策略,完善产品投资体系。全面启动场内做市业务,推动“做市+持有+专户+券源”的综合业务模式。谢谢关注。
2023-05-12 15:22:00