网友提问 :11、请问公司在市场风险方面有哪些控制措施?主要面临哪些市场风险?
2023-11-17 00:00:00
西南证券 (600369): 回答:尊敬的投资者,您好!公司面临的市场风险是指所持金融工具的公允价值因市场价格不利变动而使公司发生损失的风险,包括股票、基金及衍生品等权益类证券价格风险、利率风险以及汇率风险等。为有效控制市场风险,公司董事会确定公司市场风险容忍度和重大风险限额,公司经理层下设投资决策委员会在董事会授权范围内确定业务市场风险限额,并以授权的形式分解至业务部门、分支机构及子公司监督执行。公司定期结合市场和自身业务开展情况对风险限额进行调整,确保业务市场风险整体可控、可承受。公司风险指标限额主要包括:业务规模、风险价值(VaR)、基点价值、希腊字母值、净敞口、投资集中度等,能够对整体市场风险进行有效管控。公司定期开展市场风险压力测试和敏感性分析,准确评估压力情景下的可能损失,压力测试结果为业务决策提供依据。公司还通过投资库管理、盯市监测、风险对冲等措施对市场风险进行管理。
2023-11-17 00:00:00