中原证券 (601375): 回答：公司回复：公司自营业务主要投资品种包括沪深交易所股票、转债、基金、银行间市场债券、票据、国债期货、回购，商品期货等，暂未开展外汇及北交所业务。大类资产投资规划主要结合了资本市场大类资产预期回报以及我公司整体投资策略等因素综合考虑。公司就权益、债券资产入库制定了相关制度。权益类资产的入库标准在公司要求范围内的，结合业务部门对成长性、盈利性等多指标下，进行投资主体的筛选。在风控要求上，业务的开展需要满足外部监管以及公司相关授权指标要求，同时结合投资规模、持仓集中度、异常波动监控、止盈止损等风控限额。具体来讲包括设置“证券池”作为权益投资品种的来源；按单只证券成本规模分层；定期召开投资分析会，对投资标及时跟踪管理，投资情况及时复盘总结等。债券资产根据债券品种进行分类管控，在利率品的管控核心为控制市场风险，业务部门设置总基点约束、投资人员授权限制、国债期货手数限制、利率工具合并计算、逐日盯市等。在信用债的投资上，核心是控制好信用风险。对信用债总规模、AAA 评级以下信用债规模单独设置规模；信用债基点约束以及分级授权审批；加强信用准入设置多层信用分析人员，业务部门信用债投资需要既满足公司风险监控系统的要求，也需要有业务部门以及分公司信评人员同时准入；信用主体准入及投资流程规范；对准入后的发行人主体规模分层管理；投后持续跟踪等。

2023-09-08 00:00:00